Сравнение RDVY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RDVY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVY или SPY.
Основные характеристики
RDVY | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 5.30% | 7.90% |
Дох-ть за 1 год | 29.35% | 28.03% |
Дох-ть за 3 года | 6.16% | 8.75% |
Дох-ть за 5 лет | 13.41% | 13.52% |
Дох-ть за 10 лет | 12.50% | 12.62% |
Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 14.70% | 11.63% |
Макс. просадка | -40.60% | -55.19% |
Current Drawdown | -3.53% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между RDVY и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и SPY
С начала года, RDVY показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 12.50%, а акции SPY немного впереди с 12.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и SPY
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и SPY
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 2.02% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% | 0.00% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и SPY
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и SPY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.03% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.