Сравнение RDVY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
RDVY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -1.46% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции SPY немного отстают с 13.98%.
RDVY
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.50%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и SPY
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
RDVY vs. SPY — Ранг доходности на риск
RDVY
SPY
Сравнение RDVY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.45 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.30 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.93 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.78 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.56 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и SPY
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.03% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и SPY
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -55.19% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -12.05% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -24.50% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.72% | -6.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -6.24% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -9.09% | +4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.52% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и SPY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.31% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 9.47% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 19.05% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 17.06% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 17.92% | +3.19% |