PortfoliosLab logo
Сравнение RDVY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDVY и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности RDVY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.26%
7.83%
RDVY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDVY:

1.01

SPY:

1.99

Коэф-т Сортино

RDVY:

1.53

SPY:

2.66

Коэф-т Омега

RDVY:

1.19

SPY:

1.37

Коэф-т Кальмара

RDVY:

1.83

SPY:

2.97

Коэф-т Мартина

RDVY:

5.62

SPY:

13.06

Индекс Язвы

RDVY:

2.76%

SPY:

1.91%

Дневная вол-ть

RDVY:

15.44%

SPY:

12.59%

Макс. просадка

RDVY:

-40.60%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

RDVY:

-7.89%

SPY:

-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RDVY имеют среднегодовую доходность 12.54%, а акции SPY немного впереди с 13.08%.


RDVY

С начала года

16.15%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

8.89%

1 год

16.15%

5 лет

12.56%

10 лет

12.54%

SPY

С начала года

25.34%

1 месяц

-2.05%

6 месяцев

8.56%

1 год

25.34%

5 лет

14.57%

10 лет

13.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDVY и SPY

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии RDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RDVY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RDVY, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.99
Коэффициент Сортино RDVY, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.532.66
Коэффициент Омега RDVY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.37
Коэффициент Кальмара RDVY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.832.97
Коэффициент Мартина RDVY, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.6213.06
RDVY
SPY

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.01
1.99
RDVY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и SPY

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.20%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.65%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.20%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок RDVY и SPY

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.89%
-2.90%
RDVY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и SPY

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.12% и 4.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.12%
4.22%
RDVY
SPY