PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CGDG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. RDVY is passively managed, while CGDG is actively managed. Over the past year, RDVY returned 25.81% vs 14.45% for CGDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for CGDG.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 4.17%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

CGDG

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.62%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.20%
1 год
14.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CGDG

2026 (YTD)202520242023
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%18.90%16.41%12.85%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		4.17%22.74%11.52%9.54%

Correlation

The correlation between RDVY and CGDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between RDVY and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и CGDG

Секторы
RDVY
CGDG

Финансовые услуги

36.5%
20.0%

Технологии

17.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
7.8%

Промышленность

12.2%
11.4%

Здравоохранение

8.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
10.1%

Энергетика

1.4%
7.8%

Коммунальные услуги

1.4%
8.7%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Недвижимость

-

3.2%

Финансовые услуги

RDVY
36.5%
CGDG
20.0%

Технологии

RDVY
17.6%
CGDG
14.1%

Потребительский циклический сектор

RDVY
12.2%
CGDG
7.8%

Промышленность

RDVY
12.2%
CGDG
11.4%

Здравоохранение

RDVY
8.1%
CGDG
8.8%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.4%
CGDG
3.2%

Потребительский защитный сектор

RDVY
4.1%
CGDG
10.1%

Энергетика

RDVY
1.4%
CGDG
7.8%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
CGDG
8.7%

Сырьевые материалы

RDVY

-

CGDG
5.0%

Недвижимость

RDVY

-

CGDG
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с VCRBCGDG с INPAX

Доходность на риск

RDVY vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.36

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
1.91

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.88

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

7.25

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYCGDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.36

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.49

-0.84

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CGDG

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-10.52%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.72%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.17%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-1.32%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.00%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CGDG

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.19%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

8.35%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

10.71%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

12.17%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

12.17%

+8.94%

Сравнение комиссий RDVY и CGDG

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CGDG в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CGDG

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CGDG в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.89%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CGDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to CGDG (3.19%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, RDVY leads with 25.81% vs 14.45% for CGDG. On fees, CGDG is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 25.81% return vs 14.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDG is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

CGDG has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.93% for RDVY.

RDVY is categorized as Large Cap Blend Equities, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.47% for CGDG.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор