PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с CGDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с CGDG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and CGDG (Capital Group Dividend Growers ETF) are both exchange-traded funds - RDVY is a Dividend fund tracking the Nasdaq US Rising Dividend Achievers Index, while CGDG is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. RDVY is passively managed, while CGDG is actively managed. Over the past year, RDVY returned 30.88% vs 15.20% for CGDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.47% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и CGDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у CGDG с доходностью 5.77%.

RDVY

1 день
1.22%
1 месяц
4.57%
С начала года
15.31%
6 месяцев
13.26%
1 год
30.88%
3 года*
22.14%
5 лет*
12.70%
10 лет*
17.20%

CGDG

1 день
0.67%
1 месяц
0.03%
С начала года
5.77%
6 месяцев
5.14%
1 год
15.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и CGDG

2026 (YTD)202520242023
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		15.31%18.90%16.41%13.64%
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		5.77%22.74%11.52%10.17%

Correlation

The correlation between RDVY and CGDG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.79

The correlation between RDVY and CGDG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDVY и CGDG

Секторы
RDVY
CGDG

Финансовые услуги

33.5%
20.0%

Технологии

26.9%
14.0%

Промышленность

13.6%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Здравоохранение

3.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
9.9%

Энергетика

2.4%
6.7%

Коммунальные услуги

1.4%
7.8%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Недвижимость

-

3.3%

Финансовые услуги

RDVY
33.5%
CGDG
20.0%

Технологии

RDVY
26.9%
CGDG
14.0%

Промышленность

RDVY
13.6%
CGDG
11.9%

Потребительский циклический сектор

RDVY
10.9%
CGDG
7.9%

Коммуникационные услуги

RDVY
5.5%
CGDG
2.0%

Здравоохранение

RDVY
3.9%
CGDG
10.7%

Потребительский защитный сектор

RDVY
3.4%
CGDG
9.9%

Энергетика

RDVY
2.4%
CGDG
6.7%

Коммунальные услуги

RDVY
1.4%
CGDG
7.8%

Сырьевые материалы

RDVY

-

CGDG
5.0%

Недвижимость

RDVY

-

CGDG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Capital Group Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с CGDG:
CGDG с CGDVCGDG с SCHDCGDG с SCHGCGDG с GAIOXCGDG с FFRHXCGDG с INPAXCGDG с VCRB

Доходность на риск

RDVY vs. CGDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
CGDG
Ранг доходности на риск CGDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c CGDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDVYCGDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.42

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.01

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

1.98

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.43

7.59

+6.85

RDVY vs. CGDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CGDG равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и CGDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDVY и CGDG

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки CGDG в -10.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и CGDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYCGDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-10.52%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.72%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.31%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и CGDG

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Capital Group Dividend Growers ETF (CGDG) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYCGDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.03%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

8.50%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.48%

10.79%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

12.14%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

12.14%

+8.95%

Сравнение комиссий RDVY и CGDG

И RDVY, и CGDG имеют комиссию равную 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и CGDG

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CGDG в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDG
Capital Group Dividend Growers ETF		1.87%1.95%2.15%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.06%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

RDVY and CGDG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVY has higher volatility (4.98%) compared to CGDG (3.03%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs CGDG's -10.52%.

On 1-year performance, RDVY leads with 30.88% vs 15.20% for CGDG. Both ETFs have the same 0.47% expense ratio. On volatility, CGDG has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVY has performed better with a 30.88% return vs 15.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVY and CGDG have the same expense ratio: 0.47% per year.

CGDG has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.06% for RDVY.

RDVY is categorized as Dividend, while CGDG is Global Equities. They also come from different issuers: First Trust and Capital Group.

RDVY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и CGDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор