Сравнение RDVY с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
RDVY и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -1.46% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.50% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 24.46% | 13.87% | 29.54% | -5.38% | 26.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RDVY показывает доходность -1.46%, а DGRW немного ниже – -1.50%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции DGRW по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.04% соответственно.
RDVY
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.50%
DGRW
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 11.60%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и DGRW
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
RDVY vs. DGRW — Ранг доходности на риск
RDVY
DGRW
Сравнение RDVY c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.12 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 5.10 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.76 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.81 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и DGRW составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и DGRW
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.03% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и DGRW
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -32.04% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -11.30% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -17.27% | -8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -32.04% | -8.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -5.96% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.04% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.48% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и DGRW
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.66% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.73% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 15.44% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.98% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.21% | +4.90% |