Сравнение RDVY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
RDVY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDVY и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -1.46% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.57% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, RDVY показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 14.50% против 12.81% соответственно.
RDVY
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.50%
DGRO
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и DGRO
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
RDVY vs. DGRO — Ранг доходности на риск
RDVY
DGRO
Сравнение RDVY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDVY | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.35 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDVY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RDVY и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и DGRO
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.03% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и DGRO
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDVY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.60% | -35.10% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -10.92% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -19.31% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.10% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.73% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -3.48% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.35% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и DGRO
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDVY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.66% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 7.22% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.50% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 13.84% | +5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.11% | 16.63% | +4.48% |