Сравнение RDVY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
RDVY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDVY или DGRO.
Основные характеристики
| RDVY | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.88% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 40.38% | 31.64% |
| Дох-ть за 3 года | 9.04% | 8.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.81% | 12.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.26% | 12.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 3.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 4.58 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 3.60 | 3.68 |
| Коэф-т Мартина | 17.02 | 21.86 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 15.72% | 9.75% |
| Макс. просадка | -40.60% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между RDVY и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RDVY и DGRO
С начала года, RDVY показывает доходность 22.88%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции RDVY превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 13.26% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDVY и DGRO
RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDVY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVY и DGRO
Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности DGRO в 2.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.62% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% | 1.91% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.16% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок RDVY и DGRO
Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDVY и DGRO
First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.