PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с QQMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VOO returned 20.95%/yr vs 27.27%/yr for QQMG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.

Доходность

Сравнение доходности VOO и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 18.08%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
-0.07%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
24.36%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

QQMG

1 день
0.57%
1 месяц
1.26%
С начала года
18.08%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.07%
3 года*
27.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%4.99%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		18.08%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between VOO and QQMG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.93

The correlation between VOO and QQMG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и QQMG

Секторы
VOO
QQMG

Технологии

35.7%
58.6%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
14.8%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.4%

Здравоохранение

8.5%
3.9%

Промышленность

8.3%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.8%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
0.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

VOO
35.7%
QQMG
58.6%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
QQMG
0.2%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
QQMG
14.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
QQMG
12.4%

Здравоохранение

VOO
8.5%
QQMG
3.9%

Промышленность

VOO
8.3%
QQMG
1.6%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
QQMG
6.8%

Энергетика

VOO
3.5%
QQMG

-

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
QQMG
0.2%

Недвижимость

VOO
1.9%
QQMG
0.1%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
QQMG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L

Доходность на риск

VOO vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.14

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.77

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.02

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

10.95

+1.47

VOO vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQMG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и QQMG

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-35.43%

+1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-12.67%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-22.79%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-3.51%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-9.57%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.49%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и QQMG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.34%, в то время как у Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

7.49%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

14.40%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

17.89%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

23.70%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

23.70%

-5.67%

Сравнение комиссий VOO и QQMG

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QQMG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и QQMG

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QQMG в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.35%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOO and QQMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQMG has higher volatility (7.49%) compared to VOO (4.34%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs QQMG's -35.43%.

On 3-year performance, QQMG leads with 27.27% vs 20.95% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 27.27% return vs 20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for QQMG.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.35% for QQMG.

VOO is categorized as S&P 500, while QQMG is Nasdaq-100. VOO tracks S&P 500 Index, while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.20% for QQMG.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор