Сравнение VOO с PBFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR).
VOO и PBFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. PBFR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VOO и PBFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOO и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 9.14% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | -0.36% | 10.44% | 5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VOO показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью -0.36%.
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
PBFR
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOO и PBFR
VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PBFR в 0.50%.
Доходность на риск
VOO vs. PBFR — Ранг доходности на риск
VOO
PBFR
Сравнение VOO c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOO | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.04 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.84 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 10.85 | -3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.23 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VOO и PBFR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOO и PBFR
Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности PBFR в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOO и PBFR
Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PBFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.99% | -8.50% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -6.15% | -5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -1.17% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -0.68% | -3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.04% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOO и PBFR
Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOO | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 2.46% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 3.48% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 8.18% | +9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 7.13% | +9.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 7.13% | +10.86% |