PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с MRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с MRSH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) is a stock. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOO и MRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 15.72% против 11.56% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

MRSH

1 день
-1.48%
1 месяц
3.19%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-10.36%
1 год
-22.08%
3 года*
-1.27%
5 лет*
5.12%
10 лет*
11.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и MRSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		-9.50%-11.26%13.75%16.15%-3.45%50.83%6.86%42.33%-0.14%22.73%

Correlation

The correlation between VOO and MRSH is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.60

The correlation between VOO and MRSH shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Marsh & McLennan Companies, Inc

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с MRSH:
MRSH с SCHGMRSH с BRK-BMRSH с CTASMRSH с SNDKMRSH с BLKMRSH с SYKMRSH с NVDA

Доходность на риск

VOO vs. MRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MRSH
Ранг доходности на риск MRSH: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSH: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSH: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSH: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c MRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOMRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
-0.94

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-1.24

+4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.84

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.82

+3.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

-1.42

+15.67

VOO vs. MRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа MRSH равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и MRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и MRSH

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и MRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOMRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-67.46%

+33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-27.01%

+18.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-34.36%

+15.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-34.36%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-35.80%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-30.66%

+30.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-17.41%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

15.56%

-13.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и MRSH

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 4.61%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOMRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.13%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.09%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

23.52%

-11.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

20.21%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

20.95%

-2.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и MRSH

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности MRSH в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRSH
Marsh & McLennan Companies, Inc		2.17%1.85%1.44%1.37%1.36%1.15%1.57%1.56%1.98%1.76%1.92%2.13%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and MRSH have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSH has higher volatility (7.13%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs MRSH's -67.46%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и MRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор