PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с BOCT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and BOCT (Innovator U.S. Equity Buffer ETF October) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOO returned 13.43%/yr vs 10.33%/yr for BOCT. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.79%/yr for BOCT.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у BOCT с доходностью 6.34%.

VOO

1 день
0.55%
1 месяц
0.37%
С начала года
9.08%
6 месяцев
9.44%
1 год
25.76%
3 года*
20.95%
5 лет*
13.43%
10 лет*
15.50%

BOCT

1 день
0.30%
1 месяц
0.55%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.89%
1 год
19.28%
3 года*
13.68%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и BOCT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.08%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-13.48%
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		6.34%14.34%12.36%21.13%-8.14%14.97%14.69%19.05%-10.47%

Correlation

The correlation between VOO and BOCT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2018 г.

0.94

The correlation between VOO and BOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и BOCT

Секторы
VOO
BOCT

Технологии

35.6%
38.4%

Финансовые услуги

11.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.5%
3.2%

Коммунальные услуги

2.8%
2.1%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

VOO
35.6%
BOCT
38.4%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
BOCT
11.0%

Коммуникационные услуги

VOO
11.1%
BOCT
10.8%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.1%
BOCT
10.0%

Здравоохранение

VOO
8.5%
BOCT
8.4%

Промышленность

VOO
8.0%
BOCT
7.9%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
BOCT
4.6%

Энергетика

VOO
3.5%
BOCT
3.2%

Коммунальные услуги

VOO
2.8%
BOCT
2.1%

Недвижимость

VOO
1.9%
BOCT
1.8%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
BOCT
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF October

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BOCT:
BOCT с POCTBOCT с SPYBOCT с IVWBOCT с SCHGBOCT с SVOLBOCT с ZJUNBOCT с FBUF

Доходность на риск

VOO vs. BOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BOCT
Ранг доходности на риск BOCT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOCT: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOCT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOCT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOCT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOBOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.19

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.06

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

3.01

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

14.28

-1.86

VOO vs. BOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOCT равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и BOCT

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BOCT в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOBOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-24.54%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-6.09%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-13.61%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-14.29%

-10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.92%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.59%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.28%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BOCT

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Buffer ETF October (BOCT) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOBOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

2.27%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

6.41%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

8.36%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

11.12%

+5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.81%

+4.22%

Сравнение комиссий VOO и BOCT

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOCT в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BOCT

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как BOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOCT
Innovator U.S. Equity Buffer ETF October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VOO and BOCT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (4.34%) compared to BOCT (2.27%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BOCT's -24.54%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.43% vs 10.33% for BOCT. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BOCT has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.43% return vs 10.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.79% for BOCT.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.00% for BOCT.

VOO is categorized as S&P 500, while BOCT is Defined Outcome. VOO tracks S&P 500 Index, while BOCT tracks S&P 500 Price Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.79% for BOCT.

BOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и BOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор