PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с BDMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с BDMAX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and BDMAX (BlackRock Global Equity Market Neutral Fund) are both funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BDMAX is a Equity Market Neutral fund actively managed by BlackRock. VOO is passively managed, while BDMAX is actively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.72%/yr vs 8.23%/yr for BDMAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VOO charges 0.03%/yr vs 1.60%/yr for BDMAX.

Доходность

Сравнение доходности VOO и BDMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у BDMAX с доходностью 12.21%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции BDMAX по среднегодовой доходности: 15.72% против 8.23% соответственно.

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%

BDMAX

1 день
0.63%
1 месяц
2.96%
С начала года
12.21%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.24%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.59%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и BDMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		12.21%18.08%21.12%14.27%1.57%3.11%-0.05%-1.02%1.86%12.57%

Correlation

The correlation between VOO and BDMAX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.12

Over the past year, VOO and BDMAX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

BlackRock Global Equity Market Neutral Fund

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с BDMAX:
BDMAX с BDMIXBDMAX с IALTBDMAX с QMNNXBDMAX с FIOFXBDMAX с FEQHXBDMAX с FLRGBDMAX с SPXL

Доходность на риск

VOO vs. BDMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BDMAX
Ранг доходности на риск BDMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c BDMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOBDMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.11

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.57

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.58

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.77

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

19.17

-4.92

VOO vs. BDMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDMAX равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и BDMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOO и BDMAX

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что больше максимальной просадки BDMAX в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и BDMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOBDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-12.37%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-3.25%

-5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-4.15%

-14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-6.33%

-18.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-9.71%

-24.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.74%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-2.82%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.18%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и BDMAX

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что VOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOBDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.68%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

4.72%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

7.07%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

6.58%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

5.84%

+12.21%

Сравнение комиссий VOO и BDMAX

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BDMAX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и BDMAX

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BDMAX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDMAX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund		7.97%8.94%13.39%7.14%0.00%1.25%0.04%6.60%0.85%0.00%0.00%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and BDMAX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.61%) compared to BDMAX (2.68%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs BDMAX's -12.37%.

BDMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и BDMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор