Сравнение BDMAX с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 7.02% против 25.61% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и SPXL
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
BDMAX vs. SPXL — Ранг доходности на риск
BDMAX
SPXL
Сравнение BDMAX c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 0.64 | +1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 1.22 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 1.07 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 4.25 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 0.64 | +1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.35 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.48 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.48 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и SPXL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и SPXL
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и SPXL
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -76.86% | +64.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -33.42% | +29.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -63.80% | +56.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -76.86% | +67.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -18.62% | +18.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -15.85% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 8.42% | -7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и SPXL
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 16.04% | -14.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 28.52% | -23.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 54.32% | -47.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 50.26% | -43.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 53.36% | -47.59% |