PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONV с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONV с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

VONV и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VONV и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONV и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		2.63%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.45%13.59%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, VONV показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции VONV превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.34% соответственно.

VONV

1 день
0.61%
1 месяц
-4.14%
С начала года
2.63%
6 месяцев
6.42%
1 год
16.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.28%
10 лет*
10.52%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий VONV и SPLV

VONV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

VONV vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONV c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONVSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.02

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.12

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.03

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

0.09

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONV vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONV на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONV и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONVSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.02

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.69

-0.02

Корреляция

Корреляция между VONV и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONV и SPLV

Дивидендная доходность VONV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.81%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок VONV и SPLV

Максимальная просадка VONV за все время составила -38.21%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONV и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

VONVSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.21%

-36.26%

-1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.88%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-17.26%

-1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.21%

-36.26%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-5.14%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.54%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VONV и SPLV

Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VONV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONVSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

3.08%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

6.84%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

12.68%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

12.43%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

15.35%

+1.88%