Сравнение VONE с VTEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI).
VONE и VTEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTEI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VTEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 20.83% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | -0.10% | 4.59% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у VTEI с доходностью -0.10%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
VTEI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VTEI
И VONE, и VTEI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VONE
VTEI
Сравнение VONE c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.56 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 4.52 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VTEI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VTEI
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VTEI в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VTEI
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VTEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -3.64% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -3.33% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -2.05% | -3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -0.73% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.01% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VTEI
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 1.14% | +4.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 1.55% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 3.43% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 3.09% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 3.09% | +15.14% |