Сравнение VONE с VTEI
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and VTEI (Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while VTEI is a Municipal Bonds fund tracking the S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, VONE returned 27.69% vs 6.21% for VTEI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.08% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VTEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 11.05%, что значительно выше, чем у VTEI с доходностью 1.21%.
VONE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 15.24%
VTEI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONE и VTEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 11.05% | 17.21% | 20.83% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 1.21% | 4.59% | 1.55% |
Correlation
The correlation between VONE and VTEI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. VTEI — Ранг доходности на риск
VONE
VTEI
Сравнение VONE c VTEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VTEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.62 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.39 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 7.83 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.63 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.04 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VTEI
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки VTEI в -3.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VTEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -3.64% | -31.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -2.61% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.76% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.78% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.79% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VTEI
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF (VTEI) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | VTEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 0.78% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 1.71% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 2.37% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 3.04% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 3.04% | +15.21% |
Сравнение комиссий VONE и VTEI
И VONE, и VTEI имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VTEI
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности VTEI в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.99% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 3.05% | 3.00% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VONE and VTEI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONE has higher volatility (2.77%) compared to VTEI (0.78%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs VTEI's -3.64%.
On 1-year performance, VONE leads with 27.69% vs 6.21% for VTEI. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, VTEI has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VONE has performed better with a 27.69% return vs 6.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONE and VTEI have the same expense ratio: 0.08% per year.
VTEI has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.99% for VONE.
VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VTEI is Municipal Bonds. VONE tracks Russell 1000 Index, while VTEI tracks S&P Intermediate Term National AMT-Free Municipal Bond Index.
VTEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONE и VTEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор