Сравнение VONE с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VONE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -4.22% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -4.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.81% против 11.53% соответственно.
VONE
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -1.83%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.81%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VT
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. VT — Ранг доходности на риск
VONE
VT
Сравнение VONE c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.83 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 8.51 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.67 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VT
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VT
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -50.27% | +15.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.84% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -26.38% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.24% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -6.89% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -7.08% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.55% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VT
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.33% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 9.95% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 17.24% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.98% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 17.20% | +1.03% |