Сравнение VONE с VRNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX).
VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VONE и VRNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и VRNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VRNIX с доходностью -4.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VONE имеют среднегодовую доходность 13.89%, а акции VRNIX немного впереди с 13.98%.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
VRNIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и VRNIX
VONE берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VRNIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONE vs. VRNIX — Ранг доходности на риск
VONE
VRNIX
Сравнение VONE c VRNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | VRNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.47 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.48 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.14 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VONE и VRNIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и VRNIX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что сопоставимо с доходностью VRNIX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.15% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и VRNIX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке VRNIX в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и VRNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -34.57% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.31% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -25.14% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -34.57% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.18% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -3.93% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.56% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и VRNIX
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) имеют волатильность 5.39% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | VRNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 5.39% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.62% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.48% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.26% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.26% | -0.03% |