Сравнение VRNIX с FSCSX
VRNIX (Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares) and FSCSX (Fidelity Select Software & IT Services Portfolio) are both mutual funds - VRNIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while FSCSX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, VRNIX returned 15.66%/yr vs 15.92%/yr for FSCSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VRNIX charges 0.07%/yr vs 0.67%/yr for FSCSX.
Доходность
Сравнение доходности VRNIX и FSCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRNIX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -17.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 15.66%, а акции FSCSX немного впереди с 15.92%.
VRNIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.66%
FSCSX
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -17.45%
- 6 месяцев
- -18.73%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам VRNIX и FSCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 9.53% | 16.94% | 24.44% | 26.49% | -19.19% | 28.64% | 20.90% | 31.36% | -4.84% | 21.58% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -17.45% | 6.96% | 19.66% | 51.72% | -29.13% | 18.13% | 45.55% | 38.99% | 4.08% | 38.60% |
Correlation
The correlation between VRNIX and FSCSX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between VRNIX and FSCSX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRNIX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск
VRNIX
FSCSX
Сравнение VRNIX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRNIX | FSCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | -0.43 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.17 | -0.94 | +14.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRNIX и FSCSX
Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и FSCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRNIX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.57% | -64.66% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -34.24% | +25.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -34.24% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | -37.06% | +11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.57% | -37.06% | +2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -22.17% | +20.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -13.23% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 15.66% | -13.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRNIX и FSCSX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 4.68%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRNIX | FSCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 12.88% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 25.64% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 28.65% | -16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 26.57% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 24.68% | -6.36% |
Сравнение комиссий VRNIX и FSCSX
VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRNIX и FSCSX
Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FSCSX в 24.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 24.33% | 15.40% | 19.17% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% |
VRNIX Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares | 1.04% | 0.82% | 1.21% | 1.41% | 1.59% | 2.86% | 1.46% | 1.65% | 2.00% | 1.73% | 1.93% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VRNIX and FSCSX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCSX has higher volatility (12.88%) compared to VRNIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, VRNIX dropped -34.57% vs FSCSX's -64.66%.
VRNIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRNIX и FSCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор