PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRNIX с FSCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRNIX и FSCSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.72%
13.43%
VRNIX
FSCSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRNIX:

1.90

FSCSX:

0.09

Коэф-т Сортино

VRNIX:

2.55

FSCSX:

0.25

Коэф-т Омега

VRNIX:

1.35

FSCSX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VRNIX:

2.85

FSCSX:

0.07

Коэф-т Мартина

VRNIX:

12.48

FSCSX:

0.23

Индекс Язвы

VRNIX:

1.94%

FSCSX:

8.21%

Дневная вол-ть

VRNIX:

12.73%

FSCSX:

19.82%

Макс. просадка

VRNIX:

-34.57%

FSCSX:

-58.42%

Текущая просадка

VRNIX:

-4.00%

FSCSX:

-8.89%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции VRNIX превзошли акции FSCSX по среднегодовой доходности: 12.70% против 10.37% соответственно.


VRNIX

С начала года

24.15%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

8.60%

1 год

26.11%

5 лет

14.27%

10 лет

12.70%

FSCSX

С начала года

9.61%

1 месяц

2.29%

6 месяцев

14.84%

1 год

3.16%

5 лет

9.04%

10 лет

10.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRNIX и FSCSX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.


FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
График комиссии FSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии VRNIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VRNIX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRNIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.900.09
Коэффициент Сортино VRNIX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.550.25
Коэффициент Омега VRNIX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.351.03
Коэффициент Кальмара VRNIX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.850.07
Коэффициент Мартина VRNIX, с текущим значением в 12.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0012.480.23
VRNIX
FSCSX

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.90
0.09
VRNIX
FSCSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и FSCSX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как FSCSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares
0.89%1.41%1.59%1.16%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%1.74%1.69%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.55%0.23%0.04%0.00%0.03%2.35%10.43%4.72%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и FSCSX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -58.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и FSCSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.00%
-8.89%
VRNIX
FSCSX

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 3.82%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.82%
6.96%
VRNIX
FSCSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab