PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRNIX с FSCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRNIX с FSCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX).

VRNIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 окт. 2010 г.. FSCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VRNIX и FSCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRNIX и FSCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		-4.19%16.94%24.44%26.49%-19.19%28.64%20.90%31.36%-4.84%21.58%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		-25.53%6.96%19.66%51.72%-29.13%18.13%45.55%38.99%4.08%38.60%

Доходность по периодам

С начала года, VRNIX показывает доходность -4.19%, что значительно выше, чем у FSCSX с доходностью -25.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRNIX имеют среднегодовую доходность 13.98%, а акции FSCSX немного впереди с 14.63%.

VRNIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.22%
1 год
17.19%
3 года*
17.96%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.98%

FSCSX

1 день
3.24%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-25.53%
6 месяцев
-26.93%
1 год
-10.30%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.27%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Select Software & IT Services Portfolio

Часто сравнивают с VRNIX:
VRNIX с SWLVXVRNIX с VOOVRNIX с VONEVRNIX с VONGVRNIX с VRGWXVRNIX с VGTVRNIX с SCHD
Часто сравнивают с FSCSX:
FSCSX с FTECFSCSX с FSPTXFSCSX с FSELXFSCSX с VGTFSCSX с FXAIXFSCSX с VONGFSCSX с FBGRX

Сравнение комиссий VRNIX и FSCSX

VRNIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FSCSX в 0.67%.

FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRNIX vs. FSCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRNIX
Ранг доходности на риск VRNIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRNIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRNIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRNIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRNIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSCSX
Ранг доходности на риск FSCSX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCSX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCSX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCSX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRNIX c FSCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) и Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRNIXFSCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.33

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

-0.28

+1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.31

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

-0.86

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRNIX vs. FSCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRNIX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа FSCSX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRNIX и FSCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRNIXFSCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.33

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.13

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.22

Корреляция

Корреляция между VRNIX и FSCSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRNIX и FSCSX

Дивидендная доходность VRNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FSCSX в 20.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRNIX
Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares		1.15%0.82%1.21%1.41%1.59%2.86%1.46%1.65%2.00%1.73%1.93%1.92%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio		20.68%15.40%19.17%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%

Просадки

Сравнение просадок VRNIX и FSCSX

Максимальная просадка VRNIX за все время составила -34.57%, что меньше максимальной просадки FSCSX в -64.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRNIX и FSCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRNIXFSCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.57%

-64.66%

+30.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-32.62%

+20.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-37.06%

+11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.57%

-37.06%

+2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-29.78%

+23.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-13.18%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

11.85%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VRNIX и FSCSX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Shares (VRNIX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Select Software & IT Services Portfolio (FSCSX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что VRNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRNIXFSCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

8.68%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

20.28%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

28.43%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

25.51%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

24.08%

-5.82%