Сравнение VONE с USFR
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.25%/yr vs 2.42%/yr for USFR. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VONE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности VONE и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 9.77%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 15.25% против 2.42% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 15.25%
USFR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам VONE и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 9.77% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.78% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between VONE and USFR is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between VONE and USFR shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. USFR — Ранг доходности на риск
VONE
USFR
Сравнение VONE c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONE | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 13.37 | -11.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 202.37 | -199.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.20 | 783.79 | -770.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONE и USFR
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -1.36% | -33.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -0.02% | -8.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -0.06% | -19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -0.18% | -24.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -0.80% | -33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | 0.00% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -0.16% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 0.01% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и USFR
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 0.08% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 0.19% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 0.27% | +12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 0.40% | +16.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 0.78% | +17.51% |
Сравнение комиссий VONE и USFR
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и USFR
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности USFR в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.02% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
VONE and USFR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VONE has higher volatility (4.61%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs USFR's -1.36%.
On 10-year performance, VONE leads with 15.25% vs 2.42% for USFR. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.25% return vs 2.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 1.02% for VONE.
VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while USFR is Government Bonds. VONE tracks Russell 1000 Index, while USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.77 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONE и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор