PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONE с QMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).

VONE и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VONE и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONE и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		-3.54%17.21%24.51%26.41%-19.14%20.07%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		2.45%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

VONE

1 день
0.71%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.55%
1 год
17.92%
3 года*
18.36%
5 лет*
11.15%
10 лет*
13.89%

QMAR

1 день
0.57%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.45%
6 месяцев
4.74%
1 год
19.05%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с BLCRQMAR с VTIQMAR с WLTG

Сравнение комиссий VONE и QMAR

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF

Доходность на риск

VONE vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEQMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.44

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.29

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.47

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.11

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

14.64

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.44

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.77

+0.03

Корреляция

Корреляция между VONE и QMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и QMAR

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.14%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONE и QMAR

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и QMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

VONEQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-19.83%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.23%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.83%

-5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.32%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-3.39%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и QMAR

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONEQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

3.53%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

4.65%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

13.26%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

14.04%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.02%

+4.21%