PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с PUTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с PUTW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.21%/yr vs 8.19%/yr for PUTW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.

Доходность

Сравнение доходности VONE и PUTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у PUTW с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции PUTW по среднегодовой доходности: 15.21% против 8.19% соответственно.

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.83%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%

PUTW

1 день
0.40%
1 месяц
0.09%
С начала года
3.48%
6 месяцев
3.48%
1 год
17.28%
3 года*
12.97%
5 лет*
9.67%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и PUTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		3.48%14.45%17.18%15.53%-10.11%20.94%1.65%13.55%-7.16%10.09%

Correlation

The correlation between VONE and PUTW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.79

The correlation between VONE and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и PUTW

Секторы
VONE
PUTW

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

11.9%
-0.0%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VONE
33.9%
PUTW

-

Финансовые услуги

VONE
11.9%
PUTW
-0.0%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
PUTW

-

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
PUTW

-

Промышленность

VONE
9.2%
PUTW

-

Здравоохранение

VONE
8.7%
PUTW

-

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
PUTW

-

Энергетика

VONE
3.7%
PUTW

-

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
PUTW

-

Недвижимость

VONE
2.2%
PUTW

-

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
PUTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD

Доходность на риск

VONE vs. PUTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c PUTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEPUTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.89

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.64

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

11.45

+0.70

VONE vs. PUTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUTW равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и PUTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и PUTW

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки PUTW в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и PUTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEPUTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-28.40%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-7.15%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.26%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-16.56%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-28.40%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.02%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.43%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.51%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и PUTW

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEPUTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.67%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.42%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

9.18%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

12.18%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

13.24%

+5.03%

Сравнение комиссий VONE и PUTW

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PUTW в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и PUTW

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PUTW в 12.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.15%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and PUTW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (4.24%) compared to PUTW (2.67%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs PUTW's -28.40%.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и PUTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор