PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 13.08%/yr vs 13.61%/yr for IUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности VONE и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-13.10%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%-8.34%32.17%15.09%29.34%-12.49%

Correlation

The correlation between VONE and IUS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2018 г.

0.87

The correlation between VONE and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и IUS

Секторы
VONE
IUS

Технологии

33.9%
22.4%

Финансовые услуги

11.9%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.7%

Промышленность

9.2%
9.7%

Здравоохранение

8.7%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.4%

Энергетика

3.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Технологии

VONE
33.9%
IUS
22.4%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
IUS
6.8%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
IUS
14.7%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
IUS
10.7%

Промышленность

VONE
9.2%
IUS
9.7%

Здравоохранение

VONE
8.7%
IUS
12.8%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
IUS
7.4%

Энергетика

VONE
3.7%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
IUS
1.0%

Недвижимость

VONE
2.2%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
IUS
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

VONE vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.26

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.53

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

5.44

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

23.27

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.85

0.00

Просадки

Сравнение просадок VONE и IUS

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, примерно равная максимальной просадке IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-34.67%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-6.15%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-15.61%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-18.72%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.07%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-3.86%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.43%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IUS

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.50%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

7.41%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.26%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.00%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

18.04%

+0.21%

Сравнение комиссий VONE и IUS

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IUS

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and IUS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (2.82%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, IUS leads with 13.61% vs 13.08% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUS has performed better with a 13.61% return vs 13.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.99% for VONE.

VONE tracks Russell 1000 Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор