PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с IFRA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 12.60%/yr vs 13.16%/yr for IFRA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности VONE и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 18.48%.

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
-0.45%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
25.15%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%

IFRA

1 день
1.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
18.48%
6 месяцев
17.32%
1 год
31.06%
3 года*
19.49%
5 лет*
13.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.22%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		18.48%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-7.97%

Correlation

The correlation between VONE and IFRA is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.72

The correlation between VONE and IFRA shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONE и IFRA

Секторы
VONE
IFRA

Технологии

33.9%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%
0.0%

Промышленность

9.2%
39.4%

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.0%

Энергетика

3.7%
7.9%

Коммунальные услуги

2.3%
37.7%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
14.7%

Технологии

VONE
33.9%
IFRA

-

Финансовые услуги

VONE
11.9%
IFRA

-

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
IFRA

-

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
IFRA
0.0%

Промышленность

VONE
9.2%
IFRA
39.4%

Здравоохранение

VONE
8.7%
IFRA

-

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
IFRA
0.0%

Энергетика

VONE
3.7%
IFRA
7.9%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
IFRA
37.7%

Недвижимость

VONE
2.2%
IFRA

-

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
IFRA
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

VONE vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.97

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.89

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.55

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

12.99

-0.84

VONE vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и IFRA

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-41.06%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-8.40%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-19.93%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-19.93%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.30%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-5.13%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.30%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и IFRA

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 4.24%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.38%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

11.69%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.13%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

17.98%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

21.37%

-3.10%

Сравнение комиссий VONE и IFRA

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и IFRA

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности IFRA в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.57%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and IFRA have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (5.38%) compared to VONE (4.24%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.16% vs 12.60% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.16% return vs 12.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for IFRA.

IFRA has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.01% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while IFRA is Industrials Equities. VONE tracks Russell 1000 Index, while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор