PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с GABF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с GABF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. VONE is passively managed, while GABF is actively managed. Over the past 3 years, VONE returned 20.64%/yr vs 20.81%/yr for GABF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 0.10%/yr for GABF.

Доходность

Сравнение доходности VONE и GABF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -3.61%.

VONE

1 день
0.43%
1 месяц
0.28%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.83%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.60%
10 лет*
15.21%

GABF

1 день
0.99%
1 месяц
2.96%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.39%
1 год
-0.71%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и GABF

2026 (YTD)2025202420232022
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		8.90%17.21%24.51%26.41%-2.63%
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		-3.61%3.60%44.38%38.92%-0.04%

Correlation

The correlation between VONE and GABF is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.77

The correlation between VONE and GABF has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и GABF

Секторы
VONE
GABF

Технологии

33.9%
4.9%

Финансовые услуги

11.9%
84.6%

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Промышленность

9.2%
4.6%

Здравоохранение

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
6.0%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

VONE
33.9%
GABF
4.9%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
GABF
84.6%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
GABF

-

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
GABF

-

Промышленность

VONE
9.2%
GABF
4.6%

Здравоохранение

VONE
8.7%
GABF

-

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
GABF

-

Энергетика

VONE
3.7%
GABF

-

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
GABF

-

Недвижимость

VONE
2.2%
GABF
6.0%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
GABF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Gabelli Financial Services Opportunities ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с GABF:
GABF с GABFXGABF с ASETGABF с IYGGABF с XLFGABF с DFSBGABF с VOOGABF с GSIB

Доходность на риск

VONE vs. GABF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GABF
Ранг доходности на риск GABF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c GABF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONEGABFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.04

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.06

+2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.01

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.04

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.15

-0.10

+12.24

VONE vs. GABF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа GABF равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и GABF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONE и GABF

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и GABF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEGABFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-20.86%

-13.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-17.16%

+8.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-20.86%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-8.35%

+6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-4.88%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.44%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и GABF

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) составляет 4.24%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что VONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEGABFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.81%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

13.27%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

17.57%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

20.52%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

20.52%

-2.25%

Сравнение комиссий VONE и GABF

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GABF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и GABF

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности GABF в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GABF
Gabelli Financial Services Opportunities ETF		2.04%1.96%4.19%4.95%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		1.01%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and GABF have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GABF has higher volatility (4.81%) compared to VONE (4.24%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs GABF's -20.86%.

On 3-year performance, GABF leads with 20.81% vs 20.64% for VONE. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VONE has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GABF has performed better with a 20.81% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for GABF.

GABF has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.01% for VONE.

VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Gabelli. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.10% for GABF.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и GABF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор