Сравнение VONE с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
VONE и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONE и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONE и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -4.52% | 17.31% | 13.88% | 9.05% | -19.46% | 24.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции VONE превзошли акции FTAG по среднегодовой доходности: 13.89% против 5.80% соответственно.
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 17.92%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONE и FTAG
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
VONE vs. FTAG — Ранг доходности на риск
VONE
FTAG
Сравнение VONE c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.98 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.17 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 6.62 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.33 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между VONE и FTAG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и FTAG
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок VONE и FTAG
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -90.89% | +56.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.00% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | -32.77% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | -50.79% | +16.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -78.19% | +72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -71.17% | +67.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.68% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и FTAG
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONE | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 4.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.75% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 17.49% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.38% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.92% | -1.69% |