PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONE returned 13.08%/yr vs 7.16%/yr for DMAY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности VONE и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONE показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

VONE

1 день
-0.70%
1 месяц
4.95%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.04%
3 года*
22.12%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.25%

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и DMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		10.56%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%31.47%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%-9.98%6.14%6.40%

Correlation

The correlation between VONE and DMAY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.90

The correlation between VONE and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONE и DMAY

Секторы
VONE
DMAY

Технологии

33.9%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.2%
8.1%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

VONE
33.9%
DMAY
36.2%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
DMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
DMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
DMAY
10.1%

Промышленность

VONE
9.2%
DMAY
8.1%

Здравоохранение

VONE
8.7%
DMAY
8.4%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
DMAY
4.9%

Энергетика

VONE
3.7%
DMAY
3.5%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
DMAY
2.3%

Недвижимость

VONE
2.2%
DMAY
1.9%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
DMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

VONE vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.65

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.00

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.73

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.15

22.76

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.65

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.88

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VONE и DMAY

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-13.90%

-20.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.36%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.38%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-13.90%

-11.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.24%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и DMAY

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

0.84%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

3.74%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

4.73%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

9.02%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

8.43%

+9.82%

Сравнение комиссий VONE и DMAY

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и DMAY

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VONE and DMAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VONE has higher volatility (2.82%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs DMAY's -13.90%.

On 5-year performance, VONE leads with 13.08% vs 7.16% for DMAY. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONE has performed better with a 13.08% return vs 7.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for DMAY.

VONE tracks Russell 1000 Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор