PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONE с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - VONE tracks the Russell 1000 Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONE returned 15.24%/yr vs 7.15%/yr for DFND. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONE charges 0.08%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности VONE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции VONE превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 15.24% против 7.15% соответственно.

VONE

1 день
0.44%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.05%
6 месяцев
10.88%
1 год
27.69%
3 года*
22.42%
5 лет*
13.18%
10 лет*
15.24%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONE и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		11.05%17.21%24.51%26.41%-19.14%26.49%20.95%31.12%-4.84%21.55%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between VONE and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2016 г.

0.51

Over the past year, the correlation between VONE and DFND has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONE и DFND

Секторы
VONE
DFND

Технологии

33.9%
24.8%

Финансовые услуги

11.9%
18.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Промышленность

9.2%
17.1%

Здравоохранение

8.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Энергетика

3.7%
1.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VONE
33.9%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

VONE
11.9%
DFND
18.2%

Коммуникационные услуги

VONE
10.9%
DFND
0.8%

Потребительский циклический сектор

VONE
10.3%
DFND
3.5%

Промышленность

VONE
9.2%
DFND
17.1%

Здравоохранение

VONE
8.7%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

VONE
4.8%
DFND
4.2%

Энергетика

VONE
3.7%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

VONE
2.3%
DFND

-

Недвижимость

VONE
2.2%
DFND
2.0%

Сырьевые материалы

VONE
2.0%
DFND
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с VONE:
VONE с VONGVONE с VOOVONE с IWBVONE с VONVVONE с SPYVONE с VTHRVONE с VWUSX
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

VONE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONE
Ранг доходности на риск VONE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.11

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
0.24

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.04

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.35

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.49

0.64

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONE на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.11

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.21

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.50

Просадки

Сравнение просадок VONE и DFND

Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-22.65%

-12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-3.44%

-5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-12.56%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.12%

-22.65%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

-22.65%

-12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-3.69%

+3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-5.70%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.71%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VONE и DFND

Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

0.00%

+2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

6.13%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

10.92%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

22.45%

-5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.08%

-0.83%

Сравнение комиссий VONE и DFND

VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONE и DFND

Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF		0.99%1.07%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%

Часто задаваемые вопросы

VONE and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONE has higher volatility (2.77%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, VONE dropped -34.66% vs DFND's -22.65%.

On 10-year performance, VONE leads with 15.24% vs 7.15% for DFND. On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONE has performed better with a 15.24% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.62% for DFND.

VONE tracks Russell 1000 Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: Vanguard and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 1.50% for DFND.

VONE currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор