Сравнение VONE с BUFX
VONE (Vanguard Russell 1000 ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VONE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VONE charges 0.08%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности VONE и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONE показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
VONE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- 15.25%
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONE и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 10.56% | 12.66% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between VONE and BUFX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONE vs. BUFX — Ранг доходности на риск
VONE
BUFX
Сравнение VONE c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONE | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 2.68 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок VONE и BUFX
Максимальная просадка VONE за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONE и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -2.87% | -31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -0.07% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.24% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VONE и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONE | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 3.98% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 3.98% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 3.98% | +14.27% |
Сравнение комиссий VONE и BUFX
VONE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONE и BUFX
Дивидендная доходность VONE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 0.99% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VONE and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VONE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
VONE has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BUFX.
VONE is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for VONE and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для VONE и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор