PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с NUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с NUKZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) are both Energy Equities funds. VOLT is actively managed, while NUKZ is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 41.42% for NUKZ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for NUKZ.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и NUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у NUKZ с доходностью 13.31%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUKZ

1 день
-2.59%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.31%
6 месяцев
10.66%
1 год
41.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и NUKZ

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		13.31%56.57%-9.03%

Correlation

The correlation between VOLT and NUKZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.72

The correlation between VOLT and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и NUKZ

Секторы
VOLT
NUKZ

Промышленность

48.1%
45.9%

Коммунальные услуги

31.2%
35.8%

Технологии

11.0%
1.4%

Энергетика

5.0%
12.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
NUKZ
45.9%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
NUKZ
35.8%

Технологии

VOLT
11.0%
NUKZ
1.4%

Энергетика

VOLT
5.0%
NUKZ
12.9%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
NUKZ

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
NUKZ

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

NUKZ
4.0%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

NUKZ

-

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

NUKZ

-

Здравоохранение

VOLT

-

NUKZ

-

Недвижимость

VOLT

-

NUKZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Range Nuclear Renaissance ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с NUKZ:
NUKZ с NLRNUKZ с URANUKZ с URNMNUKZ с URANNUKZ с NUCG.LNUKZ с VOONUKZ с SPY

Доходность на риск

VOLT vs. NUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NUKZ
Ранг доходности на риск NUKZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUKZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUKZ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUKZ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUKZ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c NUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTNUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.40

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.02

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

2.52

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

6.34

+14.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. NUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа NUKZ равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и NUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTNUKZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.40

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

1.75

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VOLT и NUKZ

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и NUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTNUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-33.03%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-16.51%

+7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.61%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-6.01%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.55%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и NUKZ

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 7.84%, в то время как у Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTNUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.30%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

22.05%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

29.74%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

32.70%

-8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

32.70%

-8.59%

Сравнение комиссий VOLT и NUKZ

VOLT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NUKZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и NUKZ

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности NUKZ в 0.80%

ПозицияTTM20252024
NUKZ
Range Nuclear Renaissance ETF		0.80%0.91%0.09%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and NUKZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUKZ has higher volatility (10.30%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs NUKZ's -33.03%.

On 1-year performance, VOLT leads with 65.79% vs 41.42% for NUKZ. On fees, VOLT is cheaper at 0.75% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 65.79% return vs 41.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for NUKZ.

NUKZ has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.85% for NUKZ.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и NUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор