PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

VOLT и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и XES

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий VOLT и XES

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

VOLT
Tema Electrification ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

VOLT vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.50

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.97

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.29

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

2.26

+4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

6.81

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа XES равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.50

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

-0.08

+1.26

Корреляция

Корреляция между VOLT и XES составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и XES

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и XES

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-95.65%

+72.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-27.52%

+17.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-73.12%

+69.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-54.22%

+48.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

9.15%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и XES

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.93%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

22.22%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

40.10%

-18.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

39.83%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

45.19%

-21.34%