PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с VEA

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

VOLT и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и VEA

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.14%25.92%-8.86%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.65%35.16%-4.02%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.65%.

VOLT

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
20.14%
6 месяцев
20.32%
1 год
67.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.65%
6 месяцев
7.84%
1 год
33.16%
3 года*
16.09%
5 лет*
8.76%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий VOLT и VEA

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

VOLT
Tema Electrification ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VOLT vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.73

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.50

2.36

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.22

2.64

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.37

10.14

+9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.73

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.22

+0.94

Корреляция

Корреляция между VOLT и VEA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и VEA

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VEA в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.90%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и VEA

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-60.68%

+37.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.63%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-7.91%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-13.39%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.03%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и VEA

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

7.84%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

11.69%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

17.69%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

16.30%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.82%

17.26%

+6.56%