PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOLT с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с KLMT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOLT (Tema Electrification ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds. VOLT is actively managed, while KLMT is passively managed. Over the past year, VOLT returned 41.33% vs 25.77% for KLMT. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 32.65%, что значительно выше, чем у KLMT с доходностью 15.15%.

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%

KLMT

1 день
-0.02%
1 месяц
2.09%
6 месяцев
12.66%
С начала года
15.15%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KLMT

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
$52.43K$61.98K$75.63K

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам VOLT и KLMT

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		15.15%21.31%-3.17%

Correlation

The correlation between VOLT and KLMT is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between VOLT and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и KLMT

Секторы
VOLT
KLMT

Промышленность

50.4%
10.5%

Коммунальные услуги

28.2%
1.6%

Технологии

14.1%
33.5%

Энергетика

4.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

2.6%
8.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.7%

Финансовые услуги

0.5%
16.0%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Здравоохранение

-

8.2%

Недвижимость

-

2.6%

Промышленность

VOLT
50.4%
KLMT
10.5%

Коммунальные услуги

VOLT
28.2%
KLMT
1.6%

Технологии

VOLT
14.1%
KLMT
33.5%

Энергетика

VOLT
4.7%
KLMT
3.1%

Потребительский циклический сектор

VOLT
2.6%
KLMT
8.6%

Сырьевые материалы

VOLT
1.4%
KLMT
2.7%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
KLMT
16.0%

Коммуникационные услуги

VOLT

-

KLMT
8.5%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

KLMT
4.8%

Здравоохранение

VOLT

-

KLMT
8.2%

Недвижимость

VOLT

-

KLMT
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с HERD

Доходность на риск

VOLT vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOLT c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.61

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.71

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

11.32

-2.33

VOLT vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KLMT равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и KLMT

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-16.87%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-9.54%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.75%

-0.02%

-8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-1.86%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

2.28%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и KLMT

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

4.05%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.18%

11.50%

+9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

13.70%

+10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.47%

15.88%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

15.88%

+9.59%

Сравнение комиссий VOLT и KLMT

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и KLMT

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности KLMT в 1.71%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.71%1.95%0.85%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and KLMT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to KLMT (4.05%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs 25.77% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

KLMT has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.34% for VOLT.

They also come from different issuers: Tema and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор