PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с DRLL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL).

VOLT и DRLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. DRLL - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US Energy Select Index. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и DRLL

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		20.35%25.92%-8.86%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		33.59%7.74%-6.14%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 33.59%.

VOLT

1 день
1.66%
1 месяц
-2.63%
С начала года
20.35%
6 месяцев
20.49%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
-3.97%
1 месяц
5.97%
С начала года
33.59%
6 месяцев
33.26%
1 год
30.60%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VDEDRLL с XLEDRLL с VOODRLL с VCLNDRLL с ULTYDRLL с NUKZ

Сравнение комиссий VOLT и DRLL

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

VOLT
Tema Electrification ETF
DRLL
Strive U.S. Energy ETF

Доходность на риск

VOLT vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTDRLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.93

1.16

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.60

1.57

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.23

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

1.61

+4.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.96

4.63

+15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа DRLL равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTDRLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.16

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.63

+0.55

Корреляция

Корреляция между VOLT и DRLL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и DRLL

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности DRLL в 2.29%

TTM2025202420232022
VOLT
Tema Electrification ETF		0.38%0.46%0.01%0.00%0.00%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.29%2.99%3.00%3.01%1.18%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и DRLL

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и DRLL.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-23.73%

+0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-19.37%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-6.47%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-7.95%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.75%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и DRLL

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Strive U.S. Energy ETF (DRLL) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

7.17%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.74%

15.33%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.48%

26.41%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

23.49%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

23.49%

+0.36%