PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. VOLT is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.79% vs 135.88% for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 37.23%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

VOLT

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
37.23%
6 месяцев
34.70%
1 год
65.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и UFO

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		37.23%25.92%-8.86%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%0.31%

Correlation

The correlation between VOLT and UFO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between VOLT and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и UFO

Секторы
VOLT
UFO

Промышленность

48.1%
47.2%

Коммунальные услуги

31.2%

-

Технологии

11.0%
22.0%

Энергетика

5.0%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Финансовые услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

30.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

VOLT
48.1%
UFO
47.2%

Коммунальные услуги

VOLT
31.2%
UFO

-

Технологии

VOLT
11.0%
UFO
22.0%

Энергетика

VOLT
5.0%
UFO

-

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.5%
UFO

-

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
UFO

-

Сырьевые материалы

VOLT

-

UFO

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

UFO
30.8%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

UFO

-

Здравоохранение

VOLT

-

UFO

-

Недвижимость

VOLT

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

VOLT vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.59

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
3.95

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.38

6.23

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

20.29

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.59

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.46

+1.04

Просадки

Сравнение просадок VOLT и UFO

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-50.33%

+26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-21.95%

+12.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-14.84%

+10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-21.82%

+16.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

6.72%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и UFO

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 7.84%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

16.64%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

31.27%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

38.08%

-17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

29.92%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

30.76%

-6.65%

Сравнение комиссий VOLT и UFO

И VOLT, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и UFO

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and UFO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to VOLT (7.84%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 135.88% vs 65.79% for VOLT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 135.88% return vs 65.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOLT and UFO have the same expense ratio: 0.75% per year.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.29% for UFO.

VOLT is categorized as Energy Equities, while UFO is Global Equities. They also come from different issuers: Tema and ProcureAM.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор