Сравнение VOLT с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
VOLT и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.35% | 32.01% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 20.35%, что значительно выше, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
VOLT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 20.35%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и FMTM
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
VOLT vs. FMTM — Ранг доходности на риск
VOLT
FMTM
Сравнение VOLT c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.68 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.60 | 2.20 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.40 | 3.23 | +3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | 12.18 | +7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.68 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.71 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и FMTM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и FMTM
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и FMTM
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -12.12% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -12.12% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -6.27% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -1.89% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 3.21% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и FMTM
Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.05%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 10.78% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.74% | 19.28% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 23.38% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 23.19% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.85% | 23.19% | +0.66% |