PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MNWIX с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, MNWIX returned 3.88%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. MNWIX charges 0.67%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции MNWIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.88% против -2.97% соответственно.

MNWIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.07%
3 года*
6.30%
5 лет*
4.04%
10 лет*
3.88%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNWIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		1.35%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between MNWIX and HSGFX is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

-0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с WAYEXMNWIX с CRIHXMNWIX с WRAIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

MNWIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
-1.77

+2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
-2.60

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.73

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.99

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

-1.93

+4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

-1.77

+2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

-0.33

+1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

-0.28

+1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.00

+0.87

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и HSGFX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNWIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-60.61%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-19.80%

+14.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.57%

-24.22%

+18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-24.22%

+18.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-33.41%

+27.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-57.05%

+56.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-26.86%

+25.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

10.29%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и HSGFX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.39%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNWIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

3.89%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

8.72%

-4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

11.14%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

11.06%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.84%

10.70%

-6.86%

Сравнение комиссий MNWIX и HSGFX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и HSGFX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.75%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%

Часто задаваемые вопросы

MNWIX and HSGFX have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs HSGFX's -60.61%.

MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNWIX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор