PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с HSGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции MNWIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 3.48% против -1.87% соответственно.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDV

Сравнение комиссий MNWIX и HSGFX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

-0.11

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.07

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.99

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.04

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

-0.06

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

-0.11

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

-0.08

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

-0.18

+1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.06

+0.73

Корреляция

Корреляция между MNWIX и HSGFX составляет -0.47. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и HSGFX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности HSGFX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и HSGFX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и HSGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-60.61%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-18.73%

+13.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-22.42%

+16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

-34.70%

+29.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-50.52%

+46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-26.67%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

12.38%

-11.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и HSGFX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.42%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

8.62%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

12.59%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

10.95%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

10.61%

-6.84%