Сравнение MNWIX с HSGFX
MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, MNWIX returned 4.07%/yr vs -2.16%/yr for HSGFX. Their -0.47 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MNWIX charges 0.67%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и HSGFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции MNWIX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 4.07% против -2.16% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.07%
- Всё время*
- 3.62%
HSGFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 0.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам MNWIX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 4.20% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -4.57% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Correlation
The correlation between MNWIX and HSGFX is -0.52, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | -0.47 |
The correlation between MNWIX and HSGFX shifts across timeframes, from -0.52 (1 year) to -0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNWIX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
MNWIX
HSGFX
Сравнение MNWIX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNWIX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.55 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | -0.99 | +5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и HSGFX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и HSGFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNWIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -60.61% | +55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -17.20% | +11.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -24.52% | +18.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -24.52% | +18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -30.86% | +25.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.54% | +54.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -27.05% | +25.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 9.50% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и HSGFX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.68%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNWIX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 3.36% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.89% | 10.38% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02% | 12.80% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.17% | 11.43% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.90% | 10.91% | -7.01% |
Сравнение комиссий MNWIX и HSGFX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и HSGFX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HSGFX в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.44% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.73% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
MNWIX and HSGFX have a correlation of -0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (3.36%) compared to MNWIX (1.68%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs HSGFX's -60.61%.
MNWIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNWIX и HSGFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор