Сравнение MNWIX с WRAIX
MNWIX (MFS Managed Wealth Fund) and WRAIX (Wilmington Global Alpha Equities Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, MNWIX returned 3.88%/yr vs 5.39%/yr for WRAIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MNWIX charges 0.67%/yr vs 1.24%/yr for WRAIX.
Доходность
Сравнение доходности MNWIX и WRAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNWIX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у WRAIX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции MNWIX уступали акциям WRAIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 5.39% соответственно.
MNWIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
WRAIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам MNWIX и WRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 1.35% | 7.71% | 6.42% | 5.41% | -2.15% | 1.35% | 3.11% | 8.70% | 2.10% | 6.70% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 3.62% | 9.13% | 7.74% | 7.73% | -3.41% | 6.52% | 1.04% | 12.34% | -2.67% | 9.75% |
Correlation
The correlation between MNWIX and WRAIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.58 |
Over the past year, MNWIX and WRAIX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNWIX vs. WRAIX — Ранг доходности на риск
MNWIX
WRAIX
Сравнение MNWIX c WRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNWIX | WRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.60 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.72 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNWIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.36 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MNWIX и WRAIX
Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки WRAIX в -15.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и WRAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNWIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -15.44% | +9.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -5.03% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -5.03% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -9.24% | +3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -15.44% | +9.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.13% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -1.98% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.19% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNWIX и WRAIX
Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.39%, в то время как у Wilmington Global Alpha Equities Fund (WRAIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNWIX | WRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.48% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 4.71% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 5.91% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.97% | 6.47% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 6.73% | -2.89% |
Сравнение комиссий MNWIX и WRAIX
MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии WRAIX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNWIX и WRAIX
Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что больше доходности WRAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNWIX MFS Managed Wealth Fund | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
WRAIX Wilmington Global Alpha Equities Fund | 0.17% | 0.17% | 1.47% | 1.31% | 2.77% | 0.52% | 1.98% | 1.15% | 1.25% | 1.15% | 0.30% | 2.38% |
Часто задаваемые вопросы
MNWIX and WRAIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WRAIX has higher volatility (1.48%) compared to MNWIX (1.39%). In terms of maximum drawdown, MNWIX dropped -5.57% vs WRAIX's -15.44%.
WRAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNWIX и WRAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор