- ISIN
- US5527462734
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 июн. 2014 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNWIX
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) прибавил 1.4% с начала года. Текущая цена акции MNWIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,219.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) показал доход в 1.35% с начала года и 4.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNWIX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MFS Managed Wealth Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MNWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MNWIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -0.00% | -3.23% | 4.11% | 0.60% | -0.07% | 1.35% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.31% | -0.78% | 0.79% | 1.79% | 1.53% | -0.15% | 0.38% | 0.60% | -0.52% | 0.38% | 0.61% | 7.71% |
| 2024 | 1.27% | 1.83% | 1.06% | -0.89% | 1.72% | 0.24% | 1.20% | 1.27% | 0.08% | -1.02% | 0.79% | -1.25% | 6.42% |
| 2023 | 0.71% | -1.23% | 1.15% | 1.05% | -0.09% | 0.96% | -0.17% | 0.95% | -0.85% | 1.03% | 1.37% | 0.44% | 5.41% |
| 2022 | -1.29% | -1.30% | -0.70% | -0.35% | 0.62% | -1.06% | 1.07% | -0.88% | -1.07% | 0.72% | 2.15% | 0.00% | -2.15% |
| 2021 | -1.30% | -0.53% | 0.35% | 1.06% | 0.52% | -0.35% | 0.96% | 0.60% | -0.86% | 0.61% | 0.00% | 0.31% | 1.35% |
Метрики бенчмарка
MFS Managed Wealth Fund has an annualized alpha of 1.53%, beta of 0.15, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.04%) than losses (15.32%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.53%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 17.04%
- Участие в снижении
- 15.32%
Комиссия
Комиссия MNWIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNWIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MNWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.93 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 13.52 | -10.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Managed Wealth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Managed Wealth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Managed Wealth Fund показал максимальную просадку в 5.57%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Managed Wealth Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Откат 2026 года2026 | -5.57%март 2026 г. | 2mo 19d | 21d | 3mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -5.26%сент. 2022 г. | 10mo 9d | 9mo 6d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -4.80%март 2020 г. | 7d | 17d | 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.51%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 8moавг. 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -3.82%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| MNWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -56.78% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -18.90% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -25.43% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -33.92% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.74% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -10.72% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.97% | -0.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MNWIX
Добавьте MFS Managed Wealth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNWIX