PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MFS Managed Wealth Fund (MNWIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US5527462734

Эмитент

Blackrock

Дата выпуска

26 июн. 2014 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MNWIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Популярные сравнения:
MNWIX с FDFIX
Популярные сравнения:
MNWIX с FDFIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) показал доход в 4.74% с начала года и 6.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNWIX составила 3.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MNWIX

С начала года

4.74%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

3.43%

1 год

6.09%

3 года

5.83%

5 лет

3.05%

10 лет

3.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNWIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.31%-0.78%0.79%1.79%4.74%
20241.27%1.84%1.06%-0.89%1.72%0.24%1.20%1.27%0.08%-1.02%0.79%-1.25%6.42%
20230.71%-1.23%1.15%1.05%-0.09%0.96%-0.17%0.95%-0.85%1.03%1.37%0.44%5.41%
2022-1.29%-1.30%-0.70%-0.36%0.62%-1.06%1.07%-0.88%-1.07%0.72%2.15%0.00%-2.15%
2021-1.30%-0.53%0.35%1.06%0.52%-0.35%0.96%0.60%-0.86%0.61%0.00%0.31%1.35%
20200.98%0.00%0.53%1.76%0.09%0.26%0.78%-0.51%0.26%-1.03%0.17%-0.20%3.10%
20191.35%1.72%0.84%1.30%0.37%1.19%0.09%1.08%-0.63%-0.00%0.63%0.45%8.71%
20181.96%-0.19%-0.10%-0.00%0.39%0.48%0.86%-0.00%0.19%-1.33%0.67%-0.82%2.10%
20171.14%0.62%0.61%1.22%1.90%-0.00%0.39%0.10%-0.10%0.78%-0.10%-0.04%6.70%
2016-1.00%-0.61%1.22%0.30%0.40%-0.20%0.80%0.10%-0.50%-0.50%-0.80%-0.16%-0.96%
2015-0.40%2.32%-0.49%0.20%0.39%-0.39%1.28%-2.24%-1.10%2.62%-0.20%-0.61%1.29%
2014-0.20%-0.30%0.10%-0.40%0.60%1.30%-0.73%0.36%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNWIX составляет 86, что ставит его в топ 14% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MNWIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MFS Managed Wealth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.40
  • За 5 лет: 0.91
  • За 10 лет: 0.92
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MFS Managed Wealth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.09$0.08$0.02$0.03$0.06$0.04$0.10$0.26$0.12$0.08

Дивидендный доход

1.08%1.13%0.78%0.71%0.14%0.23%0.55%0.43%0.93%2.65%1.19%0.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Managed Wealth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2014$0.08$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MFS Managed Wealth Fund показал максимальную просадку в 5.26%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 190 торговых сессий.

Текущая просадка MFS Managed Wealth Fund составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.26%14 дек. 2021 г.19827 сент. 2022 г.19030 июн. 2023 г.388
-4.8%16 мар. 2020 г.623 мар. 2020 г.139 апр. 2020 г.19
-4.51%6 авг. 2015 г.13111 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.432
-3.82%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.171 мая 2025 г.43
-3.35%30 июл. 2020 г.14626 февр. 2021 г.18619 нояб. 2021 г.332
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...