- ISIN
- US5527462734
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 26 июн. 2014 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNWIX
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции MNWIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNWIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,240.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) показал доход в 4.20% с начала года и 5.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNWIX составила 4.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
MFS Managed Wealth Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 4.91%
- С начала года
- 4.20%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 4.07%
- Всё время*
- 3.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MNWIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении MNWIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | -0.00% | -3.23% | 4.11% | 0.60% | 0.07% | 1.70% | 0.95% | 4.20% | ||||
| 2025 | 2.57% | 0.31% | -0.78% | 0.79% | 1.79% | 1.53% | -0.15% | 0.38% | 0.60% | -0.52% | 0.38% | 0.61% | 7.71% |
| 2024 | 1.27% | 1.83% | 1.06% | -0.89% | 1.72% | 0.24% | 1.20% | 1.27% | 0.08% | -1.02% | 0.79% | -1.25% | 6.42% |
| 2023 | 0.71% | -1.23% | 1.15% | 1.05% | -0.09% | 0.96% | -0.17% | 0.95% | -0.85% | 1.03% | 1.37% | 0.44% | 5.41% |
| 2022 | -1.29% | -1.30% | -0.70% | -0.35% | 0.62% | -1.06% | 1.07% | -0.88% | -1.07% | 0.72% | 2.15% | 0.00% | -2.15% |
| 2021 | -1.30% | -0.53% | 0.35% | 1.06% | 0.52% | -0.35% | 0.96% | 0.60% | -0.86% | 0.61% | -0.00% | 0.31% | 1.35% |
Метрики бенчмарка
MFS Managed Wealth Fund has an annualized alpha of 1.68%, beta of 0.15, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.14%) than losses (13.94%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.15 may look defensive, but with R2 of 0.45 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.68%
- Бета
- 0.15
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 17.14%
- Участие в снижении
- 13.94%
Комиссия
Комиссия MNWIX составляет 0.67%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNWIX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 22% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNWIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.50 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.58 | -6.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Managed Wealth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.14 | $0.09 | $0.08 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.73% | 0.76% | 1.13% | 0.78% | 0.70% | 0.13% | 0.24% | 0.54% | 0.42% | 0.94% | 2.65% | 1.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Managed Wealth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Managed Wealth Fund показал максимальную просадку в 5.57%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-5.57%март 2026 г. | 2mo 19d | 21d | 3mo 10dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.26%сент. 2022 г. | 10mo 9d | 9mo 6d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.80%март 2020 г. | 7d | 17d | 24dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-4.51%февр. 2016 г. | 6mo 9d | 1y 2mo | 1y 8moавг. 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-3.82%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 24d | 1mo 29dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| MNWIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.57% | -56.78% | +51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -9.10% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.57% | -18.90% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.57% | -25.43% | +19.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.57% | -33.92% | +28.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -10.69% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.14% | -0.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MNWIX
Добавьте MFS Managed Wealth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNWIX