PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и FDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-4.50%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%4.43%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-4.45%14.41%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -4.50%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

MNWIX

1 день
0.08%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-4.07%
1 год
0.76%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.04%
10 лет*
3.33%

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с SAOAXMNWIX с CRIHXMNWIX с VMNIXMNWIX с GARIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий MNWIX и FDFIX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

MNWIX
MFS Managed Wealth Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

0.81

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.20

1.26

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.19

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

4.59

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.81

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.67

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.71

+0.05

Корреляция

Корреляция между MNWIX и FDFIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и FDFIX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FDFIX в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.79%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и FDFIX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-33.77%

+28.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-12.13%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-24.51%

+18.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-8.99%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.64%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.60%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и FDFIX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

4.22%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

9.16%

-5.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.68%

18.20%

-12.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.79%

16.91%

-13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.74%

18.68%

-14.94%