PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNWIX с CRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MNWIX с CRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX).

MNWIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. CRIHX управляется CRM. Фонд был запущен 15 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MNWIX и CRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MNWIX и CRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		-3.15%7.71%6.42%5.41%-2.15%1.35%3.11%8.70%2.10%6.70%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		-0.39%-1.55%17.72%6.06%-4.24%5.91%20.44%12.95%-8.43%4.49%

Доходность по периодам

С начала года, MNWIX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CRIHX с доходностью -0.39%.

MNWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-2.57%
1 год
2.10%
3 года*
5.16%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.48%

CRIHX

1 день
0.80%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.13%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Managed Wealth Fund

CRM Long/Short Opportunities Fund

Часто сравнивают с MNWIX:
MNWIX с FDFIXMNWIX с SAOAXMNWIX с GARIXMNWIX с VMNIXMNWIX с ATESXMNWIX с BIVRXMNWIX с HSGFX
Часто сравнивают с CRIHX:
CRIHX с QLEIXCRIHX с SPYCRIHX с SNOIXCRIHX с PHSWXCRIHX с ASILXCRIHX с BTPIXCRIHX с SAOAX

Сравнение комиссий MNWIX и CRIHX

MNWIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CRIHX в 1.60%.

CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund

Доходность на риск

MNWIX vs. CRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNWIX
Ранг доходности на риск MNWIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNWIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNWIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNWIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNWIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNWIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CRIHX
Ранг доходности на риск CRIHX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRIHX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRIHX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRIHX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNWIX c CRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) и CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNWIXCRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.66

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.03

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

0.91

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.56

2.81

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNWIX vs. CRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNWIX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CRIHX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNWIX и CRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNWIXCRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.66

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.35

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.46

+0.33

Корреляция

Корреляция между MNWIX и CRIHX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNWIX и CRIHX

Дивидендная доходность MNWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как CRIHX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNWIX
MFS Managed Wealth Fund		0.78%0.76%1.13%0.78%0.70%0.13%0.24%0.54%0.42%0.94%2.65%1.19%
CRIHX
CRM Long/Short Opportunities Fund		0.00%0.00%8.11%2.32%1.55%0.75%8.83%0.03%1.75%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MNWIX и CRIHX

Максимальная просадка MNWIX за все время составила -5.57%, что меньше максимальной просадки CRIHX в -21.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNWIX и CRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MNWIXCRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.57%

-21.33%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-9.07%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-15.87%

+10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-7.53%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.15%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.93%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MNWIX и CRIHX

Текущая волатильность для MFS Managed Wealth Fund (MNWIX) составляет 2.54%, в то время как у CRM Long/Short Opportunities Fund (CRIHX) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что MNWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MNWIXCRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

4.72%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.34%

9.37%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

13.01%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.84%

11.10%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

11.01%

-7.24%