PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с KCEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLSX с KCEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX).

VOLSX управляется ABR. Фонд был запущен 2 авг. 2020 г.. KCEIX управляется Catholic Investor. Фонд был запущен 1 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и KCEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLSX и KCEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		-11.00%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		3.04%5.51%15.09%2.84%10.41%16.74%-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у KCEIX с доходностью 3.04%.

VOLSX

1 день
-0.21%
1 месяц
-10.42%
С начала года
-11.00%
6 месяцев
-7.71%
1 год
-2.78%
3 года*
7.32%
5 лет*
2.59%
10 лет*
—

KCEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.67%
1 год
9.14%
3 года*
9.65%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с MNWIXVOLSX с QAMNXVOLSX с QLEIXVOLSX с GTAPXVOLSX с QLENXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с KCEIX:
KCEIX с KCSIXKCEIX с KCRIXKCEIX с KCIIXKCEIX с QLEIXKCEIX с KCXIXKCEIX с SPYKCEIX с GARIX

Сравнение комиссий VOLSX и KCEIX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии KCEIX в 1.50%.

VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund

Доходность на риск

VOLSX vs. KCEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
KCEIX
Ранг доходности на риск KCEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCEIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCEIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCEIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCEIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCEIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c KCEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXKCEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.48

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.04

2.16

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.67

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

8.16

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. KCEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа KCEIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и KCEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXKCEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.48

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.31

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.79

-0.62

Корреляция

Корреляция между VOLSX и KCEIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и KCEIX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности KCEIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.45%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%
KCEIX
Knights of Columbus Long/Short Equity Fund		1.20%1.66%2.35%2.20%7.60%0.00%0.14%

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и KCEIX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что больше максимальной просадки KCEIX в -16.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и KCEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLSXKCEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-16.07%

-19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-3.50%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-7.12%

-27.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.37%

-0.23%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-3.55%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.33%

1.15%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и KCEIX

ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Knights of Columbus Long/Short Equity Fund (KCEIX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLSXKCEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

1.39%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

3.79%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

6.52%

+11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.35%

7.02%

+11.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

8.07%

+10.96%