PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLSX с BPLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLSX с BPLEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOLSX (ABR 75/25 Volatility Fund) and BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, VOLSX returned 5.09%/yr vs 23.80%/yr for BPLEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLSX charges 1.75%/yr vs 2.21%/yr for BPLEX.

Доходность

Сравнение доходности VOLSX и BPLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLSX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 11.01%.

VOLSX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.72%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.67%
1 год
25.69%
3 года*
10.99%
5 лет*
5.09%
10 лет*
—

BPLEX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.52%
С начала года
11.01%
6 месяцев
14.43%
1 год
32.67%
3 года*
36.46%
5 лет*
23.80%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLSX и BPLEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		6.65%2.83%15.19%24.73%-29.76%27.64%2.00%
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		11.01%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%7.30%

Correlation

The correlation between VOLSX and BPLEX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2020 г.

0.57

The correlation between VOLSX and BPLEX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ABR 75/25 Volatility Fund

Boston Partners Long/Short Equity Fund

Часто сравнивают с VOLSX:
VOLSX с AQMIXVOLSX с ABRVXVOLSX с ABRSXVOLSX с MNWIXVOLSX с BIVIXVOLSX с GTAPXVOLSX с SAOAX
Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с QLEIXBPLEX с CLSEBPLEX с BLNDXBPLEX с FTLSBPLEX с PRWCX

Доходность на риск

VOLSX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLSX
Ранг доходности на риск VOLSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLSX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLSXBPLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
3.17

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
4.94

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.58

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

6.35

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

22.85

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLSX vs. BPLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLSX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа BPLEX равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLSX и BPLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLSXBPLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

3.17

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VOLSX и BPLEX

Максимальная просадка VOLSX за все время составила -35.10%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLSX и BPLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLSXBPLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.10%

-43.47%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-5.23%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-28.78%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.10%

-28.78%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.51%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-6.62%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.45%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLSX и BPLEX

Текущая волатильность для ABR 75/25 Volatility Fund (VOLSX) составляет 2.82%, в то время как у Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VOLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLSXBPLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.05%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.25%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

10.47%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.20%

37.92%

-19.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

29.29%

-10.37%

Сравнение комиссий VOLSX и BPLEX

VOLSX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLSX и BPLEX

Дивидендная доходность VOLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности BPLEX в 9.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		9.86%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
VOLSX
ABR 75/25 Volatility Fund		2.05%2.18%2.24%0.29%0.00%18.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLSX and BPLEX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BPLEX has higher volatility (4.05%) compared to VOLSX (2.82%). In terms of maximum drawdown, VOLSX dropped -35.10% vs BPLEX's -43.47%.

BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLSX и BPLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор