Сравнение BPLEX с PRWCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).
BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и PRWCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLEX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 0.57% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | -5.03% | 20.92% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.20% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 12.58%
PRWCX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLEX и PRWCX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Доходность на риск
BPLEX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
BPLEX
PRWCX
Сравнение BPLEX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.13 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.11 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.93 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 8.23 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.13 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.87 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.90 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между BPLEX и PRWCX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и PRWCX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что меньше доходности PRWCX в 16.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.88% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 16.55% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и PRWCX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и PRWCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -41.77% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.80% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -17.07% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -26.86% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -6.27% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -3.34% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.66% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и PRWCX
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.94% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 9.61% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 13.47% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 13.21% | +24.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 12.97% | +16.29% |