Сравнение BPLEX с PRWCX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - BPLEX is a Long-Short fund actively managed by Boston Partners, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 10 years, BPLEX returned 14.44%/yr vs 11.31%/yr for PRWCX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BPLEX charges 2.21%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и PRWCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции PRWCX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.31% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 14.44%
- Всё время*
- 11.85%
PRWCX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 8.76%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BPLEX и PRWCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 22.58% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.76% | 12.45% | 12.50% | 18.85% | -12.00% | 18.45% | 18.13% | 24.62% | 0.63% | 15.34% |
Correlation
The correlation between BPLEX and PRWCX is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г. | 0.48 |
The correlation between BPLEX and PRWCX shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск
BPLEX
PRWCX
Сравнение BPLEX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | PRWCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 1.98 | +5.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.66 | 8.10 | +18.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и PRWCX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, примерно равная максимальной просадке PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и PRWCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -41.77% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.32% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -15.96% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -17.07% | -11.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -26.86% | -10.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.32% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.54% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и PRWCX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 2.51% и 2.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | PRWCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.46% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 6.71% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 7.99% | +2.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 12.80% | +25.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 12.73% | +16.52% |
Сравнение комиссий BPLEX и PRWCX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии PRWCX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и PRWCX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности PRWCX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 8.93% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
PRWCX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 8.10% | 8.81% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and PRWCX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (2.51%) compared to PRWCX (2.46%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs PRWCX's -41.77%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и PRWCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор