Сравнение BPLEX с BPIRX
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class) and BPIRX (Boston Partners Long/Short Research Fund) are both Long-Short funds from Boston Partners. Over the past 10 years, BPLEX returned 14.44%/yr vs 7.36%/yr for BPIRX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BPLEX charges 2.21%/yr vs 1.40%/yr for BPIRX.
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и BPIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у BPIRX с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции BPIRX по среднегодовой доходности: 14.44% против 7.36% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 14.44%
- Всё время*
- 11.85%
BPIRX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 6.03%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 17.14%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 7.36%
- Всё время*
- 7.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BPLEX и BPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 22.58% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 8.97% | 14.90% | 13.49% | 4.75% | 6.48% | 23.74% | -8.25% | 12.60% | -10.59% | 10.10% |
Correlation
The correlation between BPLEX and BPIRX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between BPLEX and BPIRX shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPLEX vs. BPIRX — Ранг доходности на риск
BPLEX
BPIRX
Сравнение BPLEX c BPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) и Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | BPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.38 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.64 | +4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.66 | 10.50 | +16.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и BPIRX
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки BPIRX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и BPIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPLEX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -30.59% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.46% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -15.42% | -13.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -15.42% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -30.59% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -3.82% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.62% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и BPIRX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Boston Partners Long/Short Research Fund (BPIRX) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPLEX | BPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 1.91% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.37% | 6.48% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.60% | 8.39% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 11.35% | +26.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.25% | 11.65% | +17.60% |
Сравнение комиссий BPLEX и BPIRX
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии BPIRX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и BPIRX
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что меньше доходности BPIRX в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPIRX Boston Partners Long/Short Research Fund | 9.77% | 10.65% | 11.38% | 11.29% | 20.90% | 12.51% | 0.00% | 2.28% | 5.50% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class | 8.93% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
BPLEX and BPIRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BPLEX has higher volatility (2.51%) compared to BPIRX (1.91%). In terms of maximum drawdown, BPLEX dropped -43.47% vs BPIRX's -30.59%.
BPLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BPLEX и BPIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор