Сравнение BPLEX с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BPLEX и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BPLEX и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 0.57% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 2.54% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BPLEX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 12.58% против 9.10% соответственно.
BPLEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 31.49%
- 5 лет*
- 23.62%
- 10 лет*
- 12.58%
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BPLEX и FTLS
BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
BPLEX vs. FTLS — Ранг доходности на риск
BPLEX
FTLS
Сравнение BPLEX c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BPLEX | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.04 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.56 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 1.90 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.01 | 8.02 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BPLEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.04 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BPLEX и FTLS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPLEX и FTLS
Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.88% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок BPLEX и FTLS
Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BPLEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -20.54% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -6.17% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -11.69% | -17.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -20.54% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -2.34% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.73% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.49% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BPLEX и FTLS
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BPLEX | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.93% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.53% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 10.50% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.94% | 10.65% | +27.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 11.31% | +17.95% |