- ISIN
- US7492552531
- CUSIP
- 749255253
- Эмитент
- Boston Partners
- Дата выпуска
- 17 нояб. 1998 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) прибавил 22.6% с начала года. Текущая цена акции BPLEX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BPLEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,354.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) показал доход в 22.58% с начала года и 37.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BPLEX составила 14.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 20.07%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 14.44%
- Всё время*
- 11.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BPLEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 нояб. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BPLEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 дек. 2024 г. с доходностью +77.1%, в то время как худший день был 16 дек. 2024 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.42% | 3.65% | -2.89% | 7.25% | 0.35% | 4.49% | 5.70% | 1.02% | 22.58% | ||||
| 2025 | 4.37% | 0.21% | -1.88% | 0.64% | 2.65% | 5.98% | 0.88% | 4.63% | 2.12% | -0.36% | 3.26% | 2.64% | 27.87% |
| 2024 | 1.25% | 1.52% | 2.72% | -3.37% | 3.49% | -1.09% | 5.53% | 3.84% | 1.26% | -1.08% | 3.36% | 32.49% | 56.97% |
| 2023 | 5.40% | -1.63% | -1.57% | 0.34% | -4.10% | 5.41% | 2.90% | 0.16% | -1.05% | -0.57% | 5.31% | 3.96% | 14.93% |
| 2022 | 3.98% | -0.23% | -0.15% | -0.92% | 3.72% | -6.28% | 3.27% | -3.17% | -5.66% | 8.11% | 5.94% | -0.79% | 6.95% |
| 2021 | -7.46% | 11.29% | 9.95% | 3.95% | 4.90% | -5.88% | 2.31% | 2.26% | -0.33% | 1.07% | -1.71% | 9.42% | 31.73% |
Метрики бенчмарка
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class has an annualized alpha of 9.56%, beta of 0.44, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 16, 1998.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (52.70%) than losses (18.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.17 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.17 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.56%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 52.70%
- Участие в снижении
- 18.68%
Комиссия
Комиссия BPLEX составляет 2.21%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BPLEX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 98% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class (BPLEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPLEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | 2.50 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.66 | 10.58 | +16.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $5.37 | $2.95 | $1.77 | $0.64 | $4.51 | $1.75 | $1.53 | $0.17 | $0.00 | $1.64 |
Дивидендный доход | 8.93% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.37 | $5.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.77 | $1.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class показал максимальную просадку в 43.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.47%нояб. 2008 г. | 1y 6mo | 7mo 13d | 2y 1moмай 2007 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-37.65%март 2020 г. | 2y 2mo | 1y 1mo | 3y 3moянв. 2018 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-28.78%апр. 2025 г. | 3mo 23d | 10mo 18d | 1y 2moдек. 2024 г. - февр. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-22.50%февр. 2000 г. | 1y 2mo | 3mo 20d | 1y 6moнояб. 1998 г. - май 2000 г. | — |
-16.14%июль 2010 г. | 2mo 7d | 3mo 4d | 5mo 11dапр. 2010 г. - окт. 2010 г. | — |
Показатели просадок
| BPLEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.47% | -56.78% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.10% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.78% | -18.90% | -9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.78% | -25.43% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -33.92% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -10.69% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.14% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BPLEX
Добавьте Boston Partners Long/Short Equity Fund Investor Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BPLEX