PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS7492552531
CUSIP749255253
ЭмитентBoston Partners
Дата выпуска16 нояб. 1998 г.
КатегорияLong-Short
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Boston Partners Long/Short Equity Fund составляет 2.21%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Boston Partners Long/Short Equity Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Boston Partners Long/Short Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.80%
15.51%
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boston Partners Long/Short Equity Fund показал доход в 1.73% с начала года и 13.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund составила 4.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.50%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.73%5.90%
1 месяц-3.03%-1.28%
6 месяцев8.80%15.51%
1 год13.13%21.68%
5 лет (среднегодовая)9.70%11.74%
10 лет (среднегодовая)4.68%10.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.25%1.52%2.72%
2023-1.05%-0.57%5.31%3.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BPLEX составляет 82, что означает, что он находится в топ 18% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BPLEX, с текущим значением в 8282
Boston Partners Long/Short Equity Fund(BPLEX)
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


BPLEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BPLEX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BPLEX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BPLEX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BPLEX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BPLEX, с текущим значением в 9.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.62

Коэффициент Шарпа

Boston Partners Long/Short Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.60
1.89
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boston Partners Long/Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 27.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.95 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.95$2.95$1.77$0.64$4.51$1.75$0.00$0.17$0.00$1.64$1.77$1.24

Дивидендный доход

27.86%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%0.00%0.83%0.00%9.91%9.61%6.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boston Partners Long/Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.51$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.64
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.77
2013$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.26%
-3.86%
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boston Partners Long/Short Equity Fund показал максимальную просадку в 43.47%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 152 торговые сессии.

Текущая просадка Boston Partners Long/Short Equity Fund составляет 4.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.47%24 мая 2007 г.37720 нояб. 2008 г.1521 июл. 2009 г.529
-43.02%23 янв. 2018 г.54523 мар. 2020 г.4514 янв. 2022 г.996
-17.53%4 июн. 2002 г.49319 мая 2004 г.1994 мар. 2005 г.692
-16.14%30 апр. 2010 г.466 июл. 2010 г.678 окт. 2010 г.113
-13.74%18 июл. 2014 г.25623 июл. 2015 г.18518 апр. 2016 г.441

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boston Partners Long/Short Equity Fund составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.31%
3.39%
BPLEX (Boston Partners Long/Short Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)