PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BPLEX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BPLEX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BPLEX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BPLEX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		0.57%27.87%56.97%14.93%6.95%31.73%-5.82%8.97%-15.70%2.54%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, BPLEX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции BPLEX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.54% соответственно.

BPLEX

1 день
0.19%
1 месяц
-4.33%
С начала года
0.57%
6 месяцев
6.20%
1 год
25.32%
3 года*
31.49%
5 лет*
23.62%
10 лет*
12.58%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Partners Long/Short Equity Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с BPLEX:
BPLEX с BPIRXBPLEX с CPLIXBPLEX с CLSEBPLEX с PRWCXBPLEX с BLNDXBPLEX с DIVOBPLEX с FTLS
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий BPLEX и QLEIX

BPLEX берет комиссию в 2.21%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

BPLEX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BPLEX
Ранг доходности на риск BPLEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPLEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPLEX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPLEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPLEX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BPLEX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BPLEXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.98

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.76

2.88

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.01

11.49

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BPLEX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BPLEX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BPLEX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BPLEXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

2.21

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

1.10

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.11

-0.57

Корреляция

Корреляция между BPLEX и QLEIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BPLEX и QLEIX

Дивидендная доходность BPLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BPLEX
Boston Partners Long/Short Equity Fund		10.88%10.94%58.72%28.35%15.19%5.11%44.84%11.33%9.69%0.83%0.00%9.91%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок BPLEX и QLEIX

Максимальная просадка BPLEX за все время составила -43.47%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPLEX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BPLEXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.47%

-38.11%

-5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.49%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.78%

-17.07%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

-38.11%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-3.85%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-7.80%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BPLEX и QLEIX

Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что BPLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BPLEXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.87%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

4.89%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

8.63%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.94%

10.23%

+27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.26%

10.55%

+18.71%