PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям SGOIX по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.31% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHD
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VOLMX и SGOIX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

VOLMX
Volumetric Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

VOLMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

2.21

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.80

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.59

-2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

10.79

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

2.21

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.86

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.59

Корреляция

Корреляция между VOLMX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и SGOIX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и SGOIX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-35.54%

-14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-11.35%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.39%

-2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-24.79%

-3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-8.91%

-4.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-4.57%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и SGOIX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.40%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

9.85%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

13.64%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

11.77%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

11.37%

+3.19%