Сравнение VOLMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -2.48% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 4.53% против 10.61% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -3.11%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.53%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и QUERX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VOLMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VOLMX
QUERX
Сравнение VOLMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.70 | 2.34 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.52 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.70 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и QUERX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.94% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и QUERX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -30.81% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -7.47% | -1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -22.04% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -30.81% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.98% | -4.65% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.95% | -5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.98% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и QUERX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 2.80% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 5.76% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.02% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 13.08% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 15.23% | -0.67% |