Сравнение VOLMX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 4.44% против 11.45% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и ORDNX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
VOLMX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VOLMX
ORDNX
Сравнение VOLMX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.92 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.42 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.43 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.87 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 7.04 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.92 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.08 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.81 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и ORDNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и ORDNX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и ORDNX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -34.40% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -2.66% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -18.77% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -34.40% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -2.15% | -11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -3.86% | -5.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.71% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и ORDNX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 1.18% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 1.74% | +6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 2.66% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 7.08% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.24% | +0.32% |