Сравнение VOLMX с ORDNX
VOLMX (Volumetric Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VOLMX returned 5.57%/yr vs 11.70%/yr for ORDNX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLMX charges 1.89%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и ORDNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям ORDNX по среднегодовой доходности: 5.57% против 11.70% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 13.62%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.57%
ORDNX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 11.70%
Сравнение доходности по годам VOLMX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 9.09% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 1.33% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Correlation
The correlation between VOLMX and ORDNX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between VOLMX and ORDNX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOLMX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
VOLMX
ORDNX
Сравнение VOLMX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.62 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.42 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 10.00 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.84 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и ORDNX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и ORDNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -34.40% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -2.66% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.09% | -5.70% | -18.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -18.77% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -34.40% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -0.14% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.50% | -3.81% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 0.64% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и ORDNX
Volumetric Fund (VOLMX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOLMX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.78% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 1.97% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 2.26% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 6.70% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.17% | +0.45% |
Сравнение комиссий VOLMX и ORDNX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ORDNX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и ORDNX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности ORDNX в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.62% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
VOLMX Volumetric Fund | 1.74% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOLMX and ORDNX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOLMX has higher volatility (4.16%) compared to ORDNX (0.78%). In terms of maximum drawdown, VOLMX dropped -49.79% vs ORDNX's -34.40%.
ORDNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOLMX и ORDNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор