PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volumetric Fund (VOLMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям MUHLX по среднегодовой доходности: 4.44% против 10.68% соответственно.

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volumetric Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с FPACXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SPY
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий VOLMX и MUHLX

VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

VOLMX
Volumetric Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

VOLMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.42

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.97

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.37

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

8.57

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLMX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.42

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.82

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.23

Корреляция

Корреляция между VOLMX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLMX и MUHLX

Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок VOLMX и MUHLX

Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-62.05%

+12.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-10.23%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-18.63%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.21%

-40.85%

+12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.73%

-5.65%

-8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-10.81%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.83%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLMX и MUHLX

Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.01%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

12.06%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.85%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

14.77%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

17.04%

-2.48%