Сравнение VOLMX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLMX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLMX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | -3.33% | 1.52% | 5.77% | 12.57% | -14.29% | 17.79% | 10.05% | 20.13% | -10.31% | 9.08% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -4.33% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLMX показывает доходность -3.33%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции VOLMX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 4.44% против 14.08% соответственно.
VOLMX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -3.67%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 4.44%
FLCPX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.33%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLMX и FLCPX
VOLMX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
VOLMX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
VOLMX
FLCPX
Сравнение VOLMX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volumetric Fund (VOLMX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLMX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.50 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.33 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | 6.39 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLMX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.98 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.70 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.78 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VOLMX и FLCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLMX и FLCPX
Дивидендная доходность VOLMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FLCPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLMX Volumetric Fund | 1.96% | 1.89% | 0.00% | 3.28% | 5.47% | 8.02% | 1.03% | 3.36% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.59% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VOLMX и FLCPX
Максимальная просадка VOLMX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLMX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLMX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -33.87% | -15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -12.14% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -24.40% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.21% | -33.87% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.73% | -6.23% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -4.24% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.53% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLMX и FLCPX
Текущая волатильность для Volumetric Fund (VOLMX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VOLMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLMX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.34% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 9.53% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 18.33% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 17.08% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.15% | -3.59% |