PortfoliosLab logo
Сравнение FLCPX с IVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FLCPX и IVV составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FLCPX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.64%
246.92%
FLCPX
IVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLCPX:

0.30

IVV:

0.56

Коэф-т Сортино

FLCPX:

0.55

IVV:

0.91

Коэф-т Омега

FLCPX:

1.08

IVV:

1.13

Коэф-т Кальмара

FLCPX:

0.28

IVV:

0.58

Коэф-т Мартина

FLCPX:

1.00

IVV:

2.41

Индекс Язвы

FLCPX:

5.88%

IVV:

4.51%

Дневная вол-ть

FLCPX:

19.64%

IVV:

19.36%

Макс. просадка

FLCPX:

-33.87%

IVV:

-55.25%

Текущая просадка

FLCPX:

-13.30%

IVV:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FLCPX на уровне -6.41% и IVV на уровне -6.41%.


FLCPX

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.98%

6 месяцев

-8.94%

1 год

4.56%

5 лет

9.11%

10 лет

N/A

IVV

С начала года

-6.41%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.59%

5 лет

15.88%

10 лет

12.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FLCPX и IVV

FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVV: 0.03%
График комиссии FLCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLCPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLCPX и IVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCPX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг риск-скорректированной доходности IVV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLCPX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FLCPX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FLCPX: 0.30
IVV: 0.56
Коэффициент Сортино FLCPX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FLCPX: 0.55
IVV: 0.91
Коэффициент Омега FLCPX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FLCPX: 1.08
IVV: 1.13
Коэффициент Кальмара FLCPX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FLCPX: 0.28
IVV: 0.58
Коэффициент Мартина FLCPX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FLCPX: 1.00
IVV: 2.41

Показатель коэффициента Шарпа FLCPX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLCPX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.30
0.56
FLCPX
IVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLCPX и IVV

Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IVV в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund
1.39%1.30%1.62%1.94%1.50%1.79%1.74%2.10%1.34%0.76%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.41%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FLCPX и IVV

Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.30%
-10.54%
FLCPX
IVV

Волатильность

Сравнение волатильности FLCPX и IVV

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 14.20% и 14.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
14.25%
FLCPX
IVV