Сравнение FLCPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLCPX или IVV.
Доходность
Сравнение доходности FLCPX и IVV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLCPX показывает доходность 25.03%, а IVV немного ниже – 25.01%.
FLCPX
25.03%
0.58%
11.72%
32.37%
15.49%
N/A
IVV
25.01%
0.62%
11.72%
32.40%
15.50%
13.10%
Основные характеристики
| FLCPX | IVV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.53 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 3.87 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 17.44 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.29% | 12.20% |
| Макс. просадка | -33.87% | -55.25% |
| Текущая просадка | -1.77% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FLCPX и IVV
FLCPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FLCPX и IVV составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FLCPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLCPX и IVV
Дивидендная доходность FLCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности IVV в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 1.24% | 1.62% | 1.94% | 1.50% | 1.79% | 1.74% | 2.10% | 1.34% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.26% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FLCPX и IVV
Максимальная просадка FLCPX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLCPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FLCPX и IVV
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 4.06% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.